퀀트투자란 무엇일까? 퀀트투자의 장점과 전략 소개

프로그램을 활용하여 손실을 늘리고 최대한 수익을 낼 수 있는 주식 투자 방법은 퀀트 투자입니다. 최근 많은 퀀트 투자 프로그램이 출시되어있기에 접급성 또한 좋아졌습니다. 주식 투자 방법들 중 하나인 퀀트 투자의 장점과 전략을 알아보겠습니다.

 

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퀀트투자

 

 

 

퀀트 투자란

 

정량적 투자라는 뜻의 퀀트 투자는 수학적 모델링, 컴퓨터 시스템, 데이터 분석 등을 활용해 수익형 거래를 실행할 수 있는 최적의 확률을 계산하는 투자 접근방식입니다. 고주파 거래, 알고리즘거래. 통계적 차익거래가 대표적입니다. 양적 거래는 헤지펀드의 영역이었습니다. 전산력과 데이터 저장장치가 상용화되면서 전통적인 기관투자가와 펀드가 머신러닝, 고급 수학 모델링, 요소 투자 등 양적 기술과 도구를 빌리기 시작했습니다. 대체 데이터를 사용하여 트랜잭션 및 포트폴리오 할당 결정을 내릴 수 있습니다. 어떤 펀드는 순수하게 정량적인 접근법을 취하는 반면, 다른 펀드는 정량적인 방법을 사용하여 인간의 의사 결정 과정을 보완한다. 제안된 거래 전략의 수학적 모델을 구축하는 것으로 시작한 다음 과거 시장 데이터를 사용하여 역 테스트합니다. 이 공정은 과적합에 취약하며, 특정 기간이나 시장 조건에 대해 모델을 테스트하지만 생산에서 성능이 떨어집니다.

 

퀀트 투자 장점

 

1. 사람의 감정이 들어가지 않는 투자

 

투자할 때 프로그램이 대신해주기 때문에 사람의 감정이 들어가지 않으며 손실을 최대한 줄일 수 있습니다.

 

 

2. 사용 가능한 데이터 양

 

퀀트 투자는 프로그램으로 투자를 하는 방법이기에 사용 가능한 데이터의 양이 방대합니다.

 

3. 최적 확률 계산

당신의 컴퓨터 프로그램은 최적의 확률을 계산하고 최고의 결과를 낼 수 있기 때문에 수익을 보장받을 수 있습니다. 퀀트 투자는 개인의 감정으로 인한 손실 위험을 줄일 수 있습니다.

 

 

퀀트 투자 전략

퀀트 투자전략은 프로그래머, 통계학자, 투자분석가 등 업계 전문가들이 개발한 고급 수학 모델입니다. 광범위한 특성을 활용해 지수보다 실적이 좋을 가능성이 높은 종목을 가려내겠다는 취지입니다. 다양한 유형의 투자 전략과 관련하여, 아래 다음 절에서 논의한 바와 같이, 다양한 모델을 사용할 수 있으며 다양한 요소를 고려할 수 있습니다.

 

반면 정량적 기술은 고객 요구에 맞게 포트폴리오를 조정할 뿐만 아니라 자산을 할당하고 위험을 관리하는 데에도 도움이 됩니다. 얼리 어답터는 현재 머신 러닝 모델을 사용하여 대량의 정보를 해석하기 위한 대체 데이터 소스와 방법에 투자하고 있습니다. 이 데이터는 전통적인 데이터 소스와는 반대로 웹 사이트에서 데이터를 수집하는 것을 가리키는 웹 스크래핑에서 옵니다.

 

머신러닝 모델은 인공지능(AI)의 한 분야로, 더 나은 투자 결정을 위해 많은 양의 정보를 컴파일하고 해석할 수 있습니다. 대체 데이터의 범위를 좁히면 과거 인사 데이터가 추적해야 할 지표 중 하나가 될 수 있다. 이 정보를 사용하여 회사 직원의 변화를 그래프로 표시하고 성장을 확인할 수 있습니다.

 

인원수 데이터는 기업이 규모와 고용 동향 측면에서 얼마나 잘하고 있는지를 보여준다. 그래프 선이 정체되어 있으면 회사가 움직이지 않으며 중요한 이동 또는 확장 결정을 내리지 않는다는 것을 나타낼 수 있습니다.